gestione dei dati soluzione di distribuzione backtesting strategia istituzionale di classe: - sono supportati azioni, opzioni, futures, valute, cesti e strumenti sintetici su misura - più dati a bassa latenza feed supportato (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e backtesting strategia basata e ottimizzazione - multipla esecuzione broker supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come visiva Studio plug-in - QuantDATACENTER - permette di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o dati ultra bassi di mercato latenza da parte dei fornitori e degli scambi - QuantENGINE - consente di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-periodo di dati a bassa latenza , broker più supportati soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - OpenQuant - C e livello di portafoglio VisualBasic backtesting del sistema e di scambio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, ecc WFA più broker e dati feed supportati - QuantTrader - produzione ambiente di trading - QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - dati e order routing soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - 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Tutti i calcoli sono realizzati utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza che beneficia tradersresearchers bassa e alta frequenza. - Backtesting intraday, gestione del rischio di portafoglio, la previsione e l'ottimizzazione ad ogni prezzo secondo, minuti, ore, fine della giornata. input del modello completamente controllabile. - Fonti di dati tick mercato 8k dal 2012 (azioni, indici ETF negoziati su NASDAQ). I clienti possono anche caricare i propri dati di mercato (ad esempio azioni cinesi). - 40 portafoglio metriche (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe ratio, rapporto Omega, ecc) - supporta R, Matlab, Java Python - 10 portafoglio strumento di backtesting basato ottimizzazioni Web: - US scorte di prezzi (dailyintraday), a partire dal 1998, i dati da QuantQuote - dati forex da FXCM - sostenere Trader Interactive Brokers per il trading dal vivo strumento di backtesting basata sul Web: - La borsa Usa e ETF prezzi (dailyintraday), dal 2002 - i dati fondamentali da Morningstar (oltre 600 metriche) - supporto Interactive Brokers per il trading dal vivo strumenti di backtesting basato sul web: - semplice da usare, le strategie di asset allocation, dati dal 1992 - serie di moto tempo e si muovono le strategie di medio sugli ETF - Momentum semplice e semplice valore di stock di picking strategie strumento backtesting Web based: - fino a 25 anni di dati per 49 Futures e SP500 scorte - Toolbox in Python e Matlab - 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50 mesi o 480 anni - più ampi universi di investimento degli Stati Uniti, le scorte UK UE, strategie di asset allocation strumento backtestingscreening basata sul Web: - oltre 10 000 titoli americani, i dati fino a 20 anni di storia - fondamentale tecnica criteri - liberi - funzionalità limitate (1 anno di dati, backtests non salvati, ecc) - 50 al mese - tutte le funzionalità ambiente software libero per il calcolo statistico e la grafica, un sacco di quants preferiscono utilizzare per la sua eccezionale architettura aperta e flessibilità: - efficace gestione dei dati e impianto di stoccaggio, servizi grafici per l'analisi dei dati, facilmente esteso tramite pacchetti - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portafoglio, portfolioSim, backtest, ecc MATLAB - - linguaggio di alto livello e interattivo estensioni consigliate ambiente per il calcolo statistico e la grafica: - parallelo e GPU Computing, backtesting e l'ottimizzazione, ampie possibilità di integrazione, ecc - 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Non posso trovare il link in questo momento, ma l'unico modo attualmente è quello di scrivere la propria libreria nativa (dll), che è possibile importare nel vostro EA. All'interno della libreria di codice nativo che definireste il vostro CUDA o OpenCL codice. Questo può o non può aiutare con backtesting a seconda delle tipologie di operazioni vostro codice viene eseguito. Quindi, in pratica avete il vostro EA e quindi far sbarcare esplicitamente i calcoli GPU attraverso il codice personalizzato proprio. Ecco un link per la compilazione di codice nativo per MT5 utilizzando Visual Studio. Il suo un dolore per capire questo, ma ho fatto con successo questo in Visual Studio 2010 e Visual Studio 2012 sia per MT4 e MT5 utilizzando lo stesso codice. Nota, ho dovuto mettere le mie DLL nella cartella AppData per ogni terminale prima che potessero lavorare. In questo articolo ho presentato diversi metodi di interazione tra il codice MQL5 e il codice C gestito. Ho anche fornito diversi esempi su come schierare le strutture MQL5 contro C e come richiamare funzioni DLL esportate in MQL5 script. Io credo che gli esempi forniti possono servire come base per future ricerche per iscritto DLL nel codice gestito. Questo articolo ha anche porte aperte per MetaTrader per utilizzare molte librerie che sono già contenute nelle C. Sì, lo so dove si sono provenienti da. Ho usato per avere che l'entusiasmo anche. So che tutti i grandi cose su processori shader e come possono lavorare estremamente efficiente rispetto ad architettura x86 (diciamo 100 volte più efficiente). Ma la sua estremamente difficile fare GPU per calcolare quelle opere di storia, perchè per la GPU tutti i suoi circa parallelo. E in realtà - perché preoccuparsi Il problema era - Estremamente lungo processo di ottimizzazione. E MQ ha trovato soluzione - CLOUD. Facilmente più veloce di qualsiasi ultima Quad SLI (singolo sistema offline). Basti pensare che: Non avete bisogno di ottimizzare il tuo EA per tutto il tempo. Mentre è possibile fornire agli agenti tutto il tempo. E lo fanno alcuni calculatins e aggiunge un po 'di credito al tuo account. Che tutto si accumula e quando si ha bisogno di una spinta di ottimizzazione - relativo là. Pensate a nuvola come me - questo è batteria ottimizzazione. Si carica, caricarla, carica, e poi Kaboom (ottenere risultati rapidamente e probabilmente mentre era seduto in qualche bel parco con la bassa energia dispositivo mobile). Btw: Io fornisco agenti troppo e qui i prezzi dell'energia elettrica sono così cara, che posso solo essere redditizia se tutta la capacità di cloud viene utilizzato. Dal momento che non vi è alcuna fortuna su questo. Voglio solo vedere alcuni picchi folli, un giorno, questo è è tutto quello che serve per la soddisfazione. guyoverclocker Server fantasia Perché preoccuparsi ho fatto stato che ho già una GPU molto costoso. PERCHE 'non si preoccupano. Si dovrebbe sempre utilizzare le risorse che possiedi piuttosto che sempre pagare qualcun altro affitto, quando possibile. Il collegamento il moderatore ha dato va ad un altro posto di suo che dice a qualcun altro di utilizzare la funzione di ricerca come bene e alla fine porta a un articolo utile. Grazie, lo leggerò quando ho tempo libero e vedere se una risposta adeguata è la creazione strategia di trading available. Stock utilizzando GP su GPU Cita questo articolo come: McKenney, D. White, T. soft Comput (2012) 16: 247 . doi: 10.1007s00500-011-0717-0 Questo articolo indaga i miglioramenti di velocità disponibili quando si utilizza una unità di elaborazione grafica (GPU) per la valutazione di individui in un ambiente di programmazione genetica (GP). Un sistema GP esistente viene modificato in modo da consentire una valutazione parallela di individui su un dispositivo GPU. Diverse questioni relative all'attuazione GP su GPU sono discussi, tra cui come eseguire GP albero basata su un dispositivo senza il supporto ricorsione, così come l'effetto che una corretta configurazione della memoria può avere sulla velocità aumenta quando si utilizzano dispositivi GPU NVIDIA CUDA-enabled. L'implementazione GP specifica è stata progettata per evolvere strategie di trading azionario che utilizzano indicatori di analisi tecnica. Il secondo obiettivo di questa ricerca è quello di indagare la possibile miglioramento delle prestazioni quando la formazione individui su un maggior numero di azioni e giornate di formazione. Questa dimensione della formazione maggiore (circa 100.000 punti di formazione) è abilitato a causa delle incrementi nella velocità realizzate da valutazione GPU. Diversi scenari differenti stati usati per testare varie ottimizzazioni velocità di valutazione GP sul dispositivo GPU, con un fattore di cresta aumento di velocità di oltre 600 (rispetto alla valutazione sequenziale su una CPU 2,4 GHz). Inoltre, si è trovato che l'aumento del numero di stock e la lunghezza del periodo di formazione può produrre un aumento test redditività out-of-formazione. Riferimenti Achelis SB (1995) Analisi tecnica dalla A alla Z. Irwin Brabazon A, ONeill M, Dempsey I (2008) Introduzione alla computazione evolutiva nella finanza. IEEE Comput Intell Mag 3: 4255 Google Scholar Brameier M (2004) sulla programmazione genetica lineare. Tesi di dottorato, Universitt Dortmund Chitty DM (2007) dati un approccio parallelo alla programmazione genetica utilizzando programmabile hardware grafico. In: GECCO 07: atti del convegno annuale di 9 su computazione genetica ed evolutiva. 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